| Autor: Przemysław Juszczuk, Jan Kozak | 25 |
Strony: 25–35
DOI: 10.18276/si.2016.39-03
pełen tekst
Streszczenie
W artykule zostanie zaproponowane nowe podejście dotyczące generowania sygnałów transakcyjnych bazujących na klasycznym mechanizmie przecięcia średniej kroczącej z wykresem cenowym. Sam mechanizm doboru okresu wskaźnika uzależniony będzie od skuteczności wcześniejszych sygnałów. W przypadku trafności sygnałów liczba odczytów uwzględnianych przy wyznaczaniu wartości średniej kroczącej będzie zmniejszona, co spowoduje zwiększenie liczby otwartych zleceń. Z kolei duża liczba zleceń stratnych doprowadzi do zwiększenia okresu średniej kroczącej, co wpłynie na ograniczenie liczby sygnałów. Podejście to zostanie porównane z klasycznymi rozwiązaniami bazującymi na średnich kroczących. Mechanizm budowy systemu transakcyjnego zostanie przedstawiony jako zagadnienie związane z proceduralnym paradygmatem programowania, gdzie poszczególne fragmenty kodu przygotowane zostaną w formie bloków – procedur. Takie podejście umożliwia elastyczne modyfikowanie istniejącego rozwiązania oraz rozszerzanie jego funkcjonalności poprzez dodawanie nowych elementów.
Słowa kluczowe: programowanie proceduralne, średnie kroczące, system transakcyjny
THE PROCEDURE PROGRAMMING PARADIGM AS A METHOD OF CONSTRUCTING AUTOMATIC TRANSACTION SYSTEMS BASED ON MOVING AVERAGES
Abstract
In this article we propose a novel approach for the generating transaction systems based on the technical analysis indicator – moving averages. Crossover of the moving average with the price chart is considered as a signal. Mechanism of setting the moving average period will be decreased in case of efficient trading. On the other hand, a couple of loss making trades leads to the increasing the moving average period. This will directly affect of decreasing number of trades. Such approach will be compared with the classical solutions based on crossover of two moving averages. Such mechanism will be presented as a system based on the procedural programming paradigm, in which stand-alone block codes are system functions. This will allow to easily expand some system functionalities without increasing code complexity.
Keywords: procedural programming, moving averages, transaction system
DOI: 10.18276/si.2016.39-03
pełen tekstStreszczenie
W artykule zostanie zaproponowane nowe podejście dotyczące generowania sygnałów transakcyjnych bazujących na klasycznym mechanizmie przecięcia średniej kroczącej z wykresem cenowym. Sam mechanizm doboru okresu wskaźnika uzależniony będzie od skuteczności wcześniejszych sygnałów. W przypadku trafności sygnałów liczba odczytów uwzględnianych przy wyznaczaniu wartości średniej kroczącej będzie zmniejszona, co spowoduje zwiększenie liczby otwartych zleceń. Z kolei duża liczba zleceń stratnych doprowadzi do zwiększenia okresu średniej kroczącej, co wpłynie na ograniczenie liczby sygnałów. Podejście to zostanie porównane z klasycznymi rozwiązaniami bazującymi na średnich kroczących. Mechanizm budowy systemu transakcyjnego zostanie przedstawiony jako zagadnienie związane z proceduralnym paradygmatem programowania, gdzie poszczególne fragmenty kodu przygotowane zostaną w formie bloków – procedur. Takie podejście umożliwia elastyczne modyfikowanie istniejącego rozwiązania oraz rozszerzanie jego funkcjonalności poprzez dodawanie nowych elementów.
Słowa kluczowe: programowanie proceduralne, średnie kroczące, system transakcyjny
THE PROCEDURE PROGRAMMING PARADIGM AS A METHOD OF CONSTRUCTING AUTOMATIC TRANSACTION SYSTEMS BASED ON MOVING AVERAGES
Abstract
In this article we propose a novel approach for the generating transaction systems based on the technical analysis indicator – moving averages. Crossover of the moving average with the price chart is considered as a signal. Mechanism of setting the moving average period will be decreased in case of efficient trading. On the other hand, a couple of loss making trades leads to the increasing the moving average period. This will directly affect of decreasing number of trades. Such approach will be compared with the classical solutions based on crossover of two moving averages. Such mechanism will be presented as a system based on the procedural programming paradigm, in which stand-alone block codes are system functions. This will allow to easily expand some system functionalities without increasing code complexity.
Keywords: procedural programming, moving averages, transaction system