| Autor: Mariusz Doszyń, Bartłomiej Pachis | 179 |
Strony: 179-194
pełen tekst
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest wyznaczenie prognoz wartości zmiennych opisujących wybrane aspekty funkcjonowania portu Szczecin-Świnoujście. Analizowano własności predyktywne trzech rodzajów modeli: modeli trendu ze zmiennymi zero-jedynkowymi, modeli trendu w połączniu z analizą Fouriera oraz modeli adaptacyjnych (model Holta-Wintersa). Modele porównywano na podstawie skorygowanego współczynnika determinacji oraz kryteriów informacyjnych AIC, BIC i HQC. Efektywność prognoz badano na podstawie różnego rodzaju błędów ex post. Do efektywniejszych prognoz prowadziły modele trendu, zarówno ze zmiennymi zero-jedynkowymi, jak i modele z funkcjami harmonicznymi.
Słowa kluczowe: prognozowanie, modele trendu ze zmiennymi sezonowymi, analiza Fouriera, porównywanie modeli, modele Holta-Wintersa, efektywność prognoz, błędy prognoz.
STUDY OF THE FORECASTS EFFICIENCY OF VARIABLES DESCRIBING SELECTED ACTIVITIES OF SZCZECIN-ŚWINOUJŚCIE HARBOUR
Abstract
In the article an attempt to compute forecasts of variables that characterize selected activities of Szczecin-Świnoujście Harbour in a systematic way was made. Analysed time series include data from January 2006 to December 2012. Predictive properties of three kind of models were considered: trend models with dummy variables as a seasonal variables, trend models with Fourier analysis and adaptive Holt-Winters models. At the first stage, model comparison was made on the basis of adjusted determination ratio as well as AIC, BIC and HQC information criteria. Then efficiency of forecast was investigated with using ex post forecasts errors. In most cases trend models with seasonal dummy variables and with Fourier analysis turned out to be the most effective.
Keywords: forecasting, trend models with seasonal dummy variables, Fourier analysis, models’ comparison, Holt-Winters models, forecasts efficiency, forecasts errors.
Kod JEL: C53, C12, C13.
pełen tekstSTRESZCZENIE
Celem artykułu jest wyznaczenie prognoz wartości zmiennych opisujących wybrane aspekty funkcjonowania portu Szczecin-Świnoujście. Analizowano własności predyktywne trzech rodzajów modeli: modeli trendu ze zmiennymi zero-jedynkowymi, modeli trendu w połączniu z analizą Fouriera oraz modeli adaptacyjnych (model Holta-Wintersa). Modele porównywano na podstawie skorygowanego współczynnika determinacji oraz kryteriów informacyjnych AIC, BIC i HQC. Efektywność prognoz badano na podstawie różnego rodzaju błędów ex post. Do efektywniejszych prognoz prowadziły modele trendu, zarówno ze zmiennymi zero-jedynkowymi, jak i modele z funkcjami harmonicznymi.
Słowa kluczowe: prognozowanie, modele trendu ze zmiennymi sezonowymi, analiza Fouriera, porównywanie modeli, modele Holta-Wintersa, efektywność prognoz, błędy prognoz.
STUDY OF THE FORECASTS EFFICIENCY OF VARIABLES DESCRIBING SELECTED ACTIVITIES OF SZCZECIN-ŚWINOUJŚCIE HARBOUR
Abstract
In the article an attempt to compute forecasts of variables that characterize selected activities of Szczecin-Świnoujście Harbour in a systematic way was made. Analysed time series include data from January 2006 to December 2012. Predictive properties of three kind of models were considered: trend models with dummy variables as a seasonal variables, trend models with Fourier analysis and adaptive Holt-Winters models. At the first stage, model comparison was made on the basis of adjusted determination ratio as well as AIC, BIC and HQC information criteria. Then efficiency of forecast was investigated with using ex post forecasts errors. In most cases trend models with seasonal dummy variables and with Fourier analysis turned out to be the most effective.
Keywords: forecasting, trend models with seasonal dummy variables, Fourier analysis, models’ comparison, Holt-Winters models, forecasts efficiency, forecasts errors.
Kod JEL: C53, C12, C13.