| Autor: Ewa Dziawgo | 195 |
Strony: 195-209
pełen tekst
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono charakterystykę opcji fl oored, funkcję wypłaty, model wyceny oraz wpływ wybranych czynników na kształtowanie się ceny oraz wartości miar wrażliwości (współczynników delta, gamma, vega, theta, rho) opcji fl oored. Ilustrację empiryczną oparto na symulacji wyceny opcji walutowych wystawionych na EUR/PLN.
Słowa kluczowe: opcja sprzedaży, opcja fl oored.
SENSIVITY PRICE ANLYSIS OF THE FLOORED OPTION
Abstract
The article presents the issues connected with the fl oored options: characteristics of the instrument, pay-off, pricing model, the infl uence of the selected factors on the options price and on the value Greek coefficients (delta, gamma, vega, theta, rho). The empirical illustration included in the article is carried out on the examples of pricing simulations of the options issued on EUR/PLN.
Keywords: put option, fl oored option.
Kod JEL: G23.
pełen tekstSTRESZCZENIE
W artykule przedstawiono charakterystykę opcji fl oored, funkcję wypłaty, model wyceny oraz wpływ wybranych czynników na kształtowanie się ceny oraz wartości miar wrażliwości (współczynników delta, gamma, vega, theta, rho) opcji fl oored. Ilustrację empiryczną oparto na symulacji wyceny opcji walutowych wystawionych na EUR/PLN.
Słowa kluczowe: opcja sprzedaży, opcja fl oored.
SENSIVITY PRICE ANLYSIS OF THE FLOORED OPTION
Abstract
The article presents the issues connected with the fl oored options: characteristics of the instrument, pay-off, pricing model, the infl uence of the selected factors on the options price and on the value Greek coefficients (delta, gamma, vega, theta, rho). The empirical illustration included in the article is carried out on the examples of pricing simulations of the options issued on EUR/PLN.
Keywords: put option, fl oored option.
Kod JEL: G23.