| Autor: Józef Hozer | 57 |
Strony: 57-63
pełen tekst
STRESZCZENIE
W literaturze ekonometryczno-statystycznej większość teorii budowy modeli ekonometrycznych oparta jest na założeniu nielosowości zmiennych objaśniających. W artykule wykazano, że realniejsze jest założenie, że zmienne objaśniające w modelu ekonometrycznym mogą być zarówno losowe, jak i nielosowe. Przedstawiono reperkusje wynikające z takiego ujęcia problemu.
Słowa kluczowe: zmienne losowe i nielosowe, ekonometria.
RANDOM AND NON-RANDOM VARIABLES IN ECONOMETRICS
Abstract
In the econometric and statistical literature, most theories regarding constructing econometric models are based on the assumption that the explanatory variables are nonrandom. The paper shows that it is more realistic to assume that the explanatory variables in the econometric model can be both random and non-random. It also presents repercussions resulting from such an approach to the problem.
Keywords: random and non-random variables, econometrics.
KOD JEL: C1.
pełen tekstSTRESZCZENIE
W literaturze ekonometryczno-statystycznej większość teorii budowy modeli ekonometrycznych oparta jest na założeniu nielosowości zmiennych objaśniających. W artykule wykazano, że realniejsze jest założenie, że zmienne objaśniające w modelu ekonometrycznym mogą być zarówno losowe, jak i nielosowe. Przedstawiono reperkusje wynikające z takiego ujęcia problemu.
Słowa kluczowe: zmienne losowe i nielosowe, ekonometria.
RANDOM AND NON-RANDOM VARIABLES IN ECONOMETRICS
Abstract
In the econometric and statistical literature, most theories regarding constructing econometric models are based on the assumption that the explanatory variables are nonrandom. The paper shows that it is more realistic to assume that the explanatory variables in the econometric model can be both random and non-random. It also presents repercussions resulting from such an approach to the problem.
Keywords: random and non-random variables, econometrics.
KOD JEL: C1.