Zeszyty naukowe

Zeszyt nr 10/2008 Inwestowanie na rynku kapitałowym

Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
nr 10

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2008

ISSN 1899-2382



Treść publikacji (pdf plik do pobrania)



SPIS TREŚCI

MAJEWSKA AGNIESZKA - Wykorzystanie rynku opcji do badania nastroju inwestorów 9
MAJEWSKI SEBASTIAN - Empiryczne rozważania o wpływie dywidendy na wartość akcji na GPW w Warszawie 18
MARCHLEWSKI KONRAD - Globalizacja rynku funduszy inwestycyjnych nieruchomości typu REIT 32
MARCINKOWSKI JERZY - Ryzyko sekwencyjych transakcji finansowych 45
MARKOWICZ IWONA - Ryzyko likwidacji firmy w pierwszym roku działalności 55
MARSZAŁEK JAKUB - Wykorzystanie obligacji zamiennych do obniżania kosztu kapitału - wybrane przykłady spółek notowanych na stutgarckiej GPW 64
MENTEL GRZEGORZ - VALUE AT RISK w ujęciu semiparametrycznej metody EKT 76
MIKLEWICZ ZBIGNIEW, RZEMPAŁA ARTUR - Stopa dyskontowa do testu na utratę wartości aktywów (MSR36) 86
OLBRYŚ JOANNA - Ocena umiejętności stosowania strategii market-timing przez zarządzających portfelami funduszy inwestycyjnych a częstotliwość danych 96
PASTUSIAK RADOSŁAW - Wsjkaźniki analizy trendu jako uzupełnienie mechanicznego systemu transakcyjnego na przykładzie rynku kontraktów futures na WIG20 106
PIETRZYKOWSKI ROBERT - Ocena ryzyka inwestycji portfela papierów wartościowych 116
PISULA TOMASZ - Ocena efektwności długoterminowych prognoz dla wartości zagrożonej (var) wyznaczonych z wykorzystaniem metodologii CLEARHORIZONTM 125
POPRAWSKA EWA, JĘDRZYCHOWSKA ANNA - Struktura i wyniki działalności lokacyjnej zakładów ubezpieczeń działu II 137
PRZYBYLSKA-MAZUR AGNIESZKA - Zastosowanie modelu autoagresji wektorowej zredukowanego rzędu do prognozowania wskaźnika inflacji 148
ROZKRUT MONIKA,ROZKRUT DOMINIK - Ocena wyników finansowych podmiotów gospodarczych w województwie zachodniopomorskim w latach 2002-2007 160
STOLORZ BEATA - VOLGA i VANNA - współczynniki wrażliwości 172
SZYSZKA ADAM - Uogólniony behawioralny model wyceny papierów wartościowych 180
TRIPPNER PAWEŁ - Efektywnośc działalności otwartych funduszy emerytalnych 198
URBAŃSKI STANISŁAW - Zmiany stóp zwrotu na Warszawskiej GPW w świetle ICAPM 210
WĘGRZYN RYSZARD - SkutecZność DELTA HEDGINGU w ograniczaniu ryzyka kursów akcji. Analiza empiryczna 227
WĘGRZYN TOMASZ - Analiza efektywności portfela ze względu na ograniczenie maksymalnego udziału pojedynczej spółki w portfelu 239
WIŚNIEWSKI TOMASZ - Wpływ błędów szacowania kosztów kapitału w ocenie efektywności inwestycji na wartość firmy 249
WOJTASIAK-TERECH AGNIESZKA - Analiza decyzji w zakresie inwestycji finansowych we Francji i w Belgii w świetle wymiarów kultury R.R. Gestelanda 262
WOLSKI RAFAŁ - Wpływ aktywów o negatywnym współczynniku beta na model CAPM 275
WOLSKI RAFAŁ, ZAŁĘCZNA MAGDALENA - Nieruchomości w portfelu inwestycyjnym w warunkach polskich 290
WÓJCIAK MIROSŁAW, SZEWIECZEK DANIEL, KIEDOS LEOKADIA - Prognozy wartości aktywów TFI i depozytów bankowych gospodarstw domowych 306
WÓJCIKOWSKA URSZULA, WÓJCIKOWSKI RAFAŁ - Polityka dywidendy a struktura akcjonariatu - studium przypadku z użyciem modelu Lintnera 320
WÓJCIKOWSKI RAFAŁ, KABZA MILENA - Strategie inwestowania na rynku kapitałowym 327
WYSZYŃSKI ARTUR - Produkt strukturyzowane jako alternatywne formy tradycyjnych inwestycji finansowych 345
ZAŁĘCZNA MAGDALENA - REIT w Europie jako rezultat przekształceń instytucjonalnych rynku nieruchomości 357
BARTKOWIAK MARCIN - Wykorzystanie modeli zmienności stochastycznej do wyceny opcji na WIG20 370
BUSZKOWSKA ELIZA - Porównywanie zdolności prognostycznej modeli zmienności modelu WIG20 za pomoca testu SPA 383
GAJEWSKI MARCIN - Atrakcyjność Warszawskiej GPW na tle giełdy londyńskiej 394
GARSZTKA PRZEMYSŁAW - Rozkład prawdopodobieństwa zawarcia transakcji jako narzędzie oceny płynności akcji notowanych na GPW w Warszawie 409
GASPARS-WIELOCH HELENA - Kilka uwag o sposobie generowania struktury portfeli efektywnych 423
GIEREJ KATARZYNA - Długa pamięć w szeregach stóp zwrotu i w szeregach zmienności indeksów giełdowych 434
HADAŚ MONIKA - Wykorzystanie metod sztucznej inteligencji do wspomagania decyzji inwestycyjnych 446
KACZMAREK RAFAŁ - Działalność funduszy inwestycyjnych a struktura oszczędności w Polsce w latach 2002-2006 458
KONTEK KRZYSZTOF - Wpływ dopuszczalnego zakresu ekspozycji na wynik funduszu w okresie spadków na giełdzie 470
KOZIOROWSKA KAROLINA, OGRODNIK KRZYSZTOF - Minimalizacja warunkowej wartości zagrożonej 481
KRĘŻOŁEK DOMINIK - Ocena ryzyka inwestycji portfelowych - miara omega 493
KUCIŃSKI ANDRZEJ, WALKOWIAK TOMASZ - Zastosowanie wielowymiarowej analizy statystycznej do oceny siły fundamentalnej spółek wchodzących w skład indeksu WIG20 505
LAWĘDZIAK BARTOSZ - Nowe formy inwestycji generowane w oparciu o sekurytyzację 519
MAJEWSKA JUSTYNA - Metody odpornej estymacji dla modeli klasy GARCH 534
MASELEWSKA MARZENA - Ocena wskaźnikowa efektywności inwestowania w fundusze inwestycyjne o różnych strategiach w okresie bessy 2007/2008 na podstawie funduszy ARKA 544
MĄDRA MARZENA - Hierachia źródeł finansowania w mikroprzedsiębiorstwach rolniczych 554
MIKOŁAJEWICZ GRZEGORZ - Koszty pierwszych ofert publicznych a dyskonto z tytułu braku płynności (na podstawie IPO na GPW w Warszawie) 570
MIKULEC ARTUR - Metody analizy rynku OFE w ujęciu dynamicznym 588
NOWICKI MACIEJ - Diagnostyka kondycji finansowej przedsiębiorstw w oparciu o metody wielowymiarowej analizy porównawczej oraz klasyfikacji danych 605
OBIDZIŃSKI PIOTR - Statystyczna ocena funkcjonowania rynku OFE na podstawie danych komisji nadzoru finansowego 616
PŁUCIENNIK PIOTR - Skoki w procesach generujących dane na polskim rynku finansowym 626
PRZYŁUSKA JUDYTA - Spekulacja czy inwestowanie ? 637
SROCZYŃSKA-BARON ANNA - Zastosowanie teorii gier w modelu rozłożenia w czasie procesu kupna akcji na GPW 650
STOLA EMILIA - Poziom zagranicznych inwestycji porfelowych na polskim rynku kapitałowym 663
WÓJCICKA ALEKSANDRA - Szacowanie premii za ryzyko rynkowe za pomocą modeli oceny ryzyka kredytowego w warunkach polskiej gospodarki 674
WÓJTOWICZ TOMASZ - Wpływ wielkości obrotów na ocenę warunkowej wariancji stóp zwrotu akcji na GPW w Warszawie 685