| Autor: Stanisław Barczak | 31 |
Strony: 31–39
DOI: 10.18276/frfu.2015.75-03
pełen tekst
Streszczenie:
Modele szare wywodzą się z zaproponowanej w 1982 roku przez Deng Ju-Longa teorii szarych systemów informacyjnych. Teoria ta zakłada, że proces modelowania przebiega w warunkach niepełnej (szarej) informacji. Teoria wskazuje na istnienie pełnej informacji (białej), niepełnej informacji (szarej) oraz całkowity brak informacji (czarnej). W klasycznej teorii szeregów czasowych proces modelowania przebiega na odpowiedni długich szeregach czasowych. Modele klasy GM(1,1) pozwalają na budowę prognoz dopuszczalnych na podstawie ultrakrótkich szeregów czasowych (4 realizacje). W artykule przedstawiono możliwości zastosowania modeli szarych GM(1,1) jako alternatywę dla klasycznej teorii szeregów czasowych poprzez pryzmat
oceny jakości uzyskiwanych prognoz.
Słowa kluczowe: modele szare, ekonometria, prognozowanie, szeregi czasowe
APPLICATIONS OF GRAY MODELS GM (1,1) IN THE ANALYSIS OF FINANCIAL TIME SERIES. SIMULATION TESTS
Abstract:
Gray models derived from the proposed in 1982 by Deng Ju-Long theory of gray information systems. This theory assumes that the modeling process is carried out in conditions of incomplete (grey) information. The theory indicates the existence of full information (white), incomplete information (grey) and the total lack of information (black). In the classical theory of time series modeling runs for an appropriate long time series. Class models GM (1,1) permit the construction of projections permitted by ultra-short series (4 projects). The article presents the possibility of application of gray model GM (1,1) as an alternative to the classical theory of time series through the prism of assessing the quality of the forecasts.
Keywords: grey models, econometrics, forecasting, time series
DOI: 10.18276/frfu.2015.75-03
pełen tekstStreszczenie:
Modele szare wywodzą się z zaproponowanej w 1982 roku przez Deng Ju-Longa teorii szarych systemów informacyjnych. Teoria ta zakłada, że proces modelowania przebiega w warunkach niepełnej (szarej) informacji. Teoria wskazuje na istnienie pełnej informacji (białej), niepełnej informacji (szarej) oraz całkowity brak informacji (czarnej). W klasycznej teorii szeregów czasowych proces modelowania przebiega na odpowiedni długich szeregach czasowych. Modele klasy GM(1,1) pozwalają na budowę prognoz dopuszczalnych na podstawie ultrakrótkich szeregów czasowych (4 realizacje). W artykule przedstawiono możliwości zastosowania modeli szarych GM(1,1) jako alternatywę dla klasycznej teorii szeregów czasowych poprzez pryzmat
oceny jakości uzyskiwanych prognoz.
Słowa kluczowe: modele szare, ekonometria, prognozowanie, szeregi czasowe
APPLICATIONS OF GRAY MODELS GM (1,1) IN THE ANALYSIS OF FINANCIAL TIME SERIES. SIMULATION TESTS
Abstract:
Gray models derived from the proposed in 1982 by Deng Ju-Long theory of gray information systems. This theory assumes that the modeling process is carried out in conditions of incomplete (grey) information. The theory indicates the existence of full information (white), incomplete information (grey) and the total lack of information (black). In the classical theory of time series modeling runs for an appropriate long time series. Class models GM (1,1) permit the construction of projections permitted by ultra-short series (4 projects). The article presents the possibility of application of gray model GM (1,1) as an alternative to the classical theory of time series through the prism of assessing the quality of the forecasts.
Keywords: grey models, econometrics, forecasting, time series