| Autor: Jerzy Tymiński | 325 |
Strony: 325–339
pełen tekst
Summary:
The article presents the problems of quantitative measures which may assist the investor, especially a risk-averse one, in making decisions regarding a capital market. The article also contains an example of the process of making investment decisions. Mathematical considerations are also conducted which can be summarized as determining a set of effective portfolios, with a specific numerical example. A minimum risk portfolio may be selected by the investor from such a set.
Keywords: randomness, normal distribution, profit, risk
STOPA ZWROTU, RYZYKO – STYMULATORY DECYZJI INWESTYCYJNYCH NA RYNKU KAPITAŁOWYM
Streszczenie:
Artykuł przedstawia problematykę miar ilościowych mogących ułatwić inwestorowi, zwłaszcza z awersją do ryzyka, podejmowanie decyzji na rynku kapitałowym. Artykuł zawiera też przykład procesu podejmowania decyzji inwestorskich. Przeprowadzone są również rozważania matematyczne sprowadzające się do określenia zbioru portfeli efektywnych z konkretnym numerycznym przykładem. Inwestor może wybrać z tego zbioru portfel minimalnego ryzyka.
Słowa kluczowe: losowość, rozkład normalny, dochód, ryzyko
pełen tekstSummary:
The article presents the problems of quantitative measures which may assist the investor, especially a risk-averse one, in making decisions regarding a capital market. The article also contains an example of the process of making investment decisions. Mathematical considerations are also conducted which can be summarized as determining a set of effective portfolios, with a specific numerical example. A minimum risk portfolio may be selected by the investor from such a set.
Keywords: randomness, normal distribution, profit, risk
STOPA ZWROTU, RYZYKO – STYMULATORY DECYZJI INWESTYCYJNYCH NA RYNKU KAPITAŁOWYM
Streszczenie:
Artykuł przedstawia problematykę miar ilościowych mogących ułatwić inwestorowi, zwłaszcza z awersją do ryzyka, podejmowanie decyzji na rynku kapitałowym. Artykuł zawiera też przykład procesu podejmowania decyzji inwestorskich. Przeprowadzone są również rozważania matematyczne sprowadzające się do określenia zbioru portfeli efektywnych z konkretnym numerycznym przykładem. Inwestor może wybrać z tego zbioru portfel minimalnego ryzyka.
Słowa kluczowe: losowość, rozkład normalny, dochód, ryzyko