| Autor: Błażej Kochański | 459 |
Strony: 459-469
Słowa kluczowe: ryzyko bankowe, klasyfikacja pomiaru ryzyka, metody pomiaru ryzyka
Keywords: banking risk, risk measurement classification, risk measurement methods
Klasyfikacja JEL: G32, G21
pełen tekst
Streszczenie
W artykule zaproponowano typologię pomiaru ryzyk bankowych. Wyodrębnione kryteria podziału podejść do pomiaru ryzyka to: (1) pomiar bezpośredni/pośredni, (2) pomiar ex post/ex ante, (3) kryterium oparte o składnik ryzyka – częstotliwość, dotkliwość, ekspozycja, całościowa strata, (4) kryterium oparte o parametr rozkładu: pomiar wartości oczekiwanej/przeciętnej, pomiar rozproszenia, pomiar wartości skrajnych. Wśród motywów pomiaru ryzyka bankowego wymienia się: porównanie w czasie, porównanie w przestrzeni, oszacowanie wartości straty lub prawdopodobieństwa (w tym pomiar ryzyka całościowego, ryzyka poszczególnych elementów lub kontrybucji poszczególnych elementów). Zaproponowana typologia uwzględnia znany z praktyki bankowej pomiar ryzyka w sposób pośredni, np. poprzez czynniki ryzyka. Propozycja ma z założenia stanowić mapę, umożliwiającą konstrukcję miar dla ryzyk trudno mierzalnych lub takich, dla których poszukiwane są nowe miary (np. ryzyko systemowe).
BANK RISK MEASUREMENT – TYPOLOGY PROPOSAL
Keywords: banking risk, risk measurement classification, risk measurement methods
Klasyfikacja JEL: G32, G21
pełen tekstStreszczenie
W artykule zaproponowano typologię pomiaru ryzyk bankowych. Wyodrębnione kryteria podziału podejść do pomiaru ryzyka to: (1) pomiar bezpośredni/pośredni, (2) pomiar ex post/ex ante, (3) kryterium oparte o składnik ryzyka – częstotliwość, dotkliwość, ekspozycja, całościowa strata, (4) kryterium oparte o parametr rozkładu: pomiar wartości oczekiwanej/przeciętnej, pomiar rozproszenia, pomiar wartości skrajnych. Wśród motywów pomiaru ryzyka bankowego wymienia się: porównanie w czasie, porównanie w przestrzeni, oszacowanie wartości straty lub prawdopodobieństwa (w tym pomiar ryzyka całościowego, ryzyka poszczególnych elementów lub kontrybucji poszczególnych elementów). Zaproponowana typologia uwzględnia znany z praktyki bankowej pomiar ryzyka w sposób pośredni, np. poprzez czynniki ryzyka. Propozycja ma z założenia stanowić mapę, umożliwiającą konstrukcję miar dla ryzyk trudno mierzalnych lub takich, dla których poszukiwane są nowe miary (np. ryzyko systemowe).
BANK RISK MEASUREMENT – TYPOLOGY PROPOSAL
Summary
The paper proposes a typology for banking risk measurement. Identified fundamenta divisionis include: (1) direct/indirect measurement, (2) ex ante/ex post measurement, (3) criteria based on risk component being measured: frequency, severity, exposure, total loss amount, (4) distribution parameter: expected/average value, dispersion measurement, downside risk measurement. Motivations of risk measurement include: comparison over time or in space, estimation or calculation of loss amount or particular probability (including total portfolio risk assessment, individual element risk assessment or assessment of the contribution). Proposed typology takes into account indirect risk measurement, e.g. through measuring risk factors, which is commonly used in practice. The proposal is meant to be a map allowing for construction of risk measurement for difficult-to-quantify risks or for the risks for which new measures are being searched for (e.g. systemic risk).