| Autor: Błażej Lepczyński | 177 |
Strony: 177-188
Słowa kluczowe: płynność banku, regulacje bankowe
Keywords: bank liquidity, banking regulations
Klasyfikacja JEL: G21, G28
pełen tekst
Streszczenie
W artykule przedstawiono istotę nowych mierników płynności banków zaproponowanych przez Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego oraz przeprowadzono ocenę potencjalnych konsekwencji wynikających z wprowadzenia nowych norm płynności dla polskich banków.
Wpływ nowych regulacji analizowano w kontekście strukturalnych problemów polskiego sektora bankowego, do których zalicza się m.in. niedopasowanie terminowe aktywów i pasywów, które zwiększa ryzyko destabilizacji w polskim sektorze bankowym. Duże niedopasowanie czasowe między aktywami banków a źródłami ich finansowania oraz wybitnie krótkoterminowa struktura pasywów banków powodują, że część banków w Polsce może mieć spore kłopoty ze spełnianiem nowej normy płynności strukturalnej, która zostanie wprowadzona wraz z wejściem w życie pakietu regulacyjnego CRD IV.
Wprowadzenie nowej normy płynności strukturalnej wymusi zmiany w strukturze pasywów. Wzrośnie prawdopodobnie znaczenie obligacji w finansowaniu działalności bankowej, które mają obecnie marginalne znaczenie. Większy udział obligacji zwiększy poziom dywersyfikacji pasywów banków, które zdominowane są obecnie przez depozyty i środki pochodzące od instytucji właścicielskich polskich banków.
IMPLICATIONS OF BASEL COMMITTEE LIQUIDITY STANDARDS
FOR POLISH BANKS
Summary
This paper presents the essence of the new liquidity measures proposed by the Basel Committee on Banking Supervision, as well as an assessment of the potential consequences of introducing new liquidity standards in Polish banks.
The impact of the new regulations was analyzed in the context of the structural problems of the Polish banking sector, which include, inter alia, a mismatch of assets and liabilities. The mismatch between bank assets and sources of financing as well as the predominantly short-term character of bank liabilities, mean that some banks in Poland might find it difficult to meet the new standards of structural liquidity. The standard will be introduced with the entry into force of the regulatory package CRD IV.
The main conclusion from the study is that the introduction of the new liquidity standard will entail large changes in the structure of liabilities. The importance of bonds in financing banking operations, which is currently marginal, will increase significantly. A larger share of bonds will increase the level of diversification of bank liabilities, which are currently dominated by deposits and funds provided by parent companies of Polish banks.
Słowa kluczowe: płynność banku, regulacje bankowe
Keywords: bank liquidity, banking regulations
Klasyfikacja JEL: G21, G28
pełen tekstStreszczenie
W artykule przedstawiono istotę nowych mierników płynności banków zaproponowanych przez Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego oraz przeprowadzono ocenę potencjalnych konsekwencji wynikających z wprowadzenia nowych norm płynności dla polskich banków.
Wpływ nowych regulacji analizowano w kontekście strukturalnych problemów polskiego sektora bankowego, do których zalicza się m.in. niedopasowanie terminowe aktywów i pasywów, które zwiększa ryzyko destabilizacji w polskim sektorze bankowym. Duże niedopasowanie czasowe między aktywami banków a źródłami ich finansowania oraz wybitnie krótkoterminowa struktura pasywów banków powodują, że część banków w Polsce może mieć spore kłopoty ze spełnianiem nowej normy płynności strukturalnej, która zostanie wprowadzona wraz z wejściem w życie pakietu regulacyjnego CRD IV.
Wprowadzenie nowej normy płynności strukturalnej wymusi zmiany w strukturze pasywów. Wzrośnie prawdopodobnie znaczenie obligacji w finansowaniu działalności bankowej, które mają obecnie marginalne znaczenie. Większy udział obligacji zwiększy poziom dywersyfikacji pasywów banków, które zdominowane są obecnie przez depozyty i środki pochodzące od instytucji właścicielskich polskich banków.
IMPLICATIONS OF BASEL COMMITTEE LIQUIDITY STANDARDS
FOR POLISH BANKS
Summary
This paper presents the essence of the new liquidity measures proposed by the Basel Committee on Banking Supervision, as well as an assessment of the potential consequences of introducing new liquidity standards in Polish banks.
The impact of the new regulations was analyzed in the context of the structural problems of the Polish banking sector, which include, inter alia, a mismatch of assets and liabilities. The mismatch between bank assets and sources of financing as well as the predominantly short-term character of bank liabilities, mean that some banks in Poland might find it difficult to meet the new standards of structural liquidity. The standard will be introduced with the entry into force of the regulatory package CRD IV.
The main conclusion from the study is that the introduction of the new liquidity standard will entail large changes in the structure of liabilities. The importance of bonds in financing banking operations, which is currently marginal, will increase significantly. A larger share of bonds will increase the level of diversification of bank liabilities, which are currently dominated by deposits and funds provided by parent companies of Polish banks.