| Autor: Dorota Skała | 113 |
Strony: 113-124
pełen tekst
PRZYROST PORTFELA KREDYTOWEGO W BANKACH: ŹRÓDŁA I KONSEKWENCJE
Streszczenie
Artykuł ma na celu zaprezentowanie przeglądu literatury z ostatnich lat, dotyczącej źródeł i motywacji przyrostu portfela kredytowego, powiązań pomiędzy przyrostem kredytowym, ryzykiem i cyklem koniunkturalnym oraz roli wyceny ryzyka kredytowego podejmowanego przez banki. Istnieją empiryczne dowody na to, że szybki przyrost portfela kredytowego powoduje wzrost ryzyka kredytowego, który materializuje się w ciągu trzech lat od udzielenia kredytu. Pojawiają się różnice między systemami bankowymi krajów rozwiniętych i rozwijających się, jako że ekspansja kredytowa na rynkach rozwijających się może wskazywać na niezbędne pogłębienie w systemie finansowym i niekoniecznie musi skutkować pogorszeniem jakości aktywów. Analizowana jest również rola poziomu marż kredytowych, w kontekscie wymagania przez banki odpowiedniej wysokości premii za ryzyko w celu pokrycia ryzyka kredytowego nowych kredytobiorców.
pełen tekstPRZYROST PORTFELA KREDYTOWEGO W BANKACH: ŹRÓDŁA I KONSEKWENCJE
Streszczenie
Artykuł ma na celu zaprezentowanie przeglądu literatury z ostatnich lat, dotyczącej źródeł i motywacji przyrostu portfela kredytowego, powiązań pomiędzy przyrostem kredytowym, ryzykiem i cyklem koniunkturalnym oraz roli wyceny ryzyka kredytowego podejmowanego przez banki. Istnieją empiryczne dowody na to, że szybki przyrost portfela kredytowego powoduje wzrost ryzyka kredytowego, który materializuje się w ciągu trzech lat od udzielenia kredytu. Pojawiają się różnice między systemami bankowymi krajów rozwiniętych i rozwijających się, jako że ekspansja kredytowa na rynkach rozwijających się może wskazywać na niezbędne pogłębienie w systemie finansowym i niekoniecznie musi skutkować pogorszeniem jakości aktywów. Analizowana jest również rola poziomu marż kredytowych, w kontekscie wymagania przez banki odpowiedniej wysokości premii za ryzyko w celu pokrycia ryzyka kredytowego nowych kredytobiorców.