| Autor: Ewa Dziawgo | 391 |
Strony: 391-401
pełen tekst
Streszczenie
W artykule przedstawiono własności opcji supershare: charakterystykę instrumentu, funkcje wypłaty, model wyceny, wpływ wybranych czynników na kształtowanie się ceny opcji oraz wartości greckich współczynników. Ilustracja empiryczna zawarta w artykule przedstawiona jest na podstawie symulacji wyceny opcji walutowych wystawionych na EUR/PLN.
ANALYSIS OF THE PROPERTIES OF SUPERSHARE OPTIONS
Summary
The article presents the issues connected with supershare options: characteristics of instruments, the payoff function, the pricing model, the influence of selected factors on the options price and on the value of the “Greeks”. The empirical data included in the article is presented on the basis of the pricing simulations of the options on EUR/PLN.
pełen tekstStreszczenie
W artykule przedstawiono własności opcji supershare: charakterystykę instrumentu, funkcje wypłaty, model wyceny, wpływ wybranych czynników na kształtowanie się ceny opcji oraz wartości greckich współczynników. Ilustracja empiryczna zawarta w artykule przedstawiona jest na podstawie symulacji wyceny opcji walutowych wystawionych na EUR/PLN.
ANALYSIS OF THE PROPERTIES OF SUPERSHARE OPTIONS
Summary
The article presents the issues connected with supershare options: characteristics of instruments, the payoff function, the pricing model, the influence of selected factors on the options price and on the value of the “Greeks”. The empirical data included in the article is presented on the basis of the pricing simulations of the options on EUR/PLN.